报告题目： Efficient simulation of a two-factor stochastic volatility jump-diffusion model with non-zero correlation between variance factors

报告时间：4月12日（周二）19：00

报告地点：腾讯会议：878247214

主办单位：三峡数学研究中心

报告人简介：张素梅，博士，教授，硕士生导师，澳大利亚Curtin大学公派访问学者，目前担任陕西省计算数学学会理事、陕西省数学会青年工作委员会委员，教育部硕士学位论文评议专家，担任《Journal of Computational and Applied Mathematics》、《Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation》、《International Journal of Computer Mathematics》等期刊审稿人，主要从事随机过程与随机分析、金融衍生品定价及金融风险管理的研究工作，主持国家自然科学基金项目等科研项目11项，在《Quantitative Finance》、《Journal of Computational and Applied Mathematics》、《Applied Mathematics and Computation》、《Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation》等国内外知名学术期刊上发表学术论文30余篇，曾获陕西省大学数学课程思政教学案例特等奖、陕西省大学数学课程教学创新示范交流活动一等奖、全国微课教学设计大赛西北赛区二等奖等多项奖励。

报告摘要：1. 蒙特卡洛模拟方法简介；

          2. 具有非零相关的两因子随机波动跳扩散模型的蒙特卡洛模拟；

          3. 算术亚式期权定价。