Abstract：In this talk, we will introduce two new classes of risk statistics, named convex and positively homogeneous systemic risk statistics, respectively. Structural decomposition results and representation results for them  are provided. These new risk statistics can be considered as a kind of systemic risk extension of risk statistics introduced by Kou, Peng and Heyde (2013),  and also  empirical versions of system risk measures introduced by Chen, Iyengar and Moallemi (2013) and Kromer, Overbeck and Zilch (2016). Finally, some examples are also given.
 

报告人简介：胡亦钧，教授， 1993年毕业于武汉大学数学系， 获博士学位。 自1993年起至今，在武汉大学数学与统计学院任教。 现为武汉大学数学与统计学院教授、博士生导师。曾任中国数学会理事、中国概率统计学会理事；现任CSIAM金融数学、金融工程与保险和精算专业委员会委员、湖北省金融统计学会常务理事。 主要从事金融风险度量、保险数学等相关领域的教学与科研工作。 在《Insurance: Mathematics and Economics》、《Mathematics and Financial Economics》、《Stochastic Models》、《Statistics and Probability Letters》 等国内外专业刊物上发表学术论文40余篇，其中SCI论文30余篇。先后主持完成国家自然科学基金项目5项、 教育部留学回国人员基金1项、 武汉大学科技创新基金预研项目1项、入选教育部2004年度“新世纪优秀人才支持计划”； 2003年获湖北省科学技术进步奖自然科学奖二等奖（第一获奖人）、 2004年度享受国务院政府特殊津贴； 2005年度获《湖北省优秀博士学位论文》指导教师称号；目前主持国家自然科学基金面上项目1项。